システムトレード入門・目指せ！シストレマスター
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- システムトレード入門・目指せ！シストレマスター：高橋謙吾
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8月1日からFXのレバレッジ規制が施行された。それまでの投資手法の変更を余儀なくされる個人投資家も多かったのではないだろうか。
そうしたなか、注目されているのがシステムトレードだ。すでに海外ではひとつの取引手法として定着しているが、日本での認知度はまだ低い。『目指せ!シストレマスター』では、システムトレード初心者のロボットが、システムトレーダーとして長年自己資金を運用してきた博士と、システムトレード専門サイト「システムトレード.com」の運営者の教えのもと、シストレマスターへの道を目指す!■シストレマスターへの第一歩
サルサ1号(以下：サ):はじめまして。サルサ1号と申します。見たまんまかもしれませんが、ロボットです。最近、投資にはまってます。とくに、FX!なんだか、世界の金融市場でプロを相手に戦っている気がして、めちゃくちゃ楽しいんです。でもなかなか勝てない。しかも、毎日寝不足で、こんな顔色に……。これじゃ、いくらロボットでも体調を崩すんじゃないか心配。
そこで、最近、注目しているのが『システムトレード』なんです。強力な助っ人二人の協力を得ながら、これからシステムトレードについて勉強するぞー!
高橋謙吾(以下：高):はじめまして。高橋謙吾です。サルサ君のたっての希望で、これから彼をシストレマスターにするべくがんばります。システムトレーダーとして長年取引をしていたので、自分の体験談も織り込みながら、システムトレードについてわかりやすく解説していきます。サルサの顔色が早く正常に戻りますように。
及川佳奈子(以下：及):はじめまして。及川佳奈子です。「システムトレード.com」というサイトを運営しています。美男（?）二人と一緒にシステムトレードの勉強ができるなんて光栄です。サルサ君がシステムトレードについて楽しく勉強できるように、私も協力させていただきます。よろしくお願いします。 ところで、サルサのその顔色って本当に寝不足のせい……?!
サ:本当さ。何か疑っている?!
高:おっと、最初からケンカはやめてよ。仲良くいきましょう!
では、早速、シストレマスターへの第一歩を踏み出すとしましょうか。サルサ、今回のテーマは何かな?
サ:ずばり!『システムトレードってなに?』ということについて教えてください。
■システムトレード
ある一定のルールに基づいて売買を行うこと
高:了解!システムトレードとは、「ある一定のルールに基づいて売買を行うこと」をいうんだよ。
サ:へぇ～、それじゃ、「今日晴れだったら買い、雨だったら売り!」っていうのも、ありなのかな?
及:ずいぶんと極端な例ね。何の根拠もない投資理論だけど、そのルールに従って取引するなら、それはシステムトレードといえると思うわ。
高:うーん、確かに適当な理論……ただ、「ある一定のルール」に基づいて取引をしている以上は、システムトレードといえるかな。
サ:ふふーん、もしかしたら勝てるかも!早速やってみよう～。
及:ダメダメ。分析もしないで取引したら、ギャンブルと一緒よ。
高:そう、及川女史のいう通り!システムトレードでは、投資におけるルールを作成するのも重要だけど、その結果、どのように資産が増減していくのかを見極めながら運用するのも、すごく重要なことなんだよ。
サ:難しいな～。単にルールをつくって、そのルール通りに運用するだけじゃダメなのか…。
■システムトレードには4パターンある!
(1) 自分で決めたルール通り、裁量でトレードを行う方法
(2) 配信されたシグナル通り、手動で売買する方法
(3) 自分で投資プログラムを作成して、専用の取引ツールで実行して、自動売買を行う方法
(4) 第三者の販売している投資プログラムを購入して、自分の取引ツールで稼働させる方法
高:一口にシステムトレードといっても、具体的にはいろいろなサービス形態があるんだ。たとえば、「(1)自分で決めたルール通り、裁量でトレードを行う方法」というのもシステムトレードのひとつだよ。
及:「システムトレード＝機械任せ」というイメージをもっている人もいるかもしれないけど、必ずしもそうとは限らないの。
「(1)自分で決めたルール通り、裁量でトレードを行う方法」は、機械にも他人にも頼らない、まさに、一人でできるシステムトレードのパターンね。サルサがいっていた「今日晴れだったら買い、雨だったら売り!」というのも、このケースに当てはまるわ。
サ:これなら、簡単そう!僕にもできるな。
高:でも、このケースだと、自分で決めたルール通り取引して、実際にどれくらい儲かるの?ということも、ひとつ一つ調べておかないといけないのが、大変かな。
及:ほかには、「(2)配信されたシグナル通り、手動で売買する方法」っていうのもあるわね。「『ドル／円』を@ 90.00円で買い」というシグナルがメールで手元に送られてきて、それに従って取引するようなパターンね。
サ:なーんだ、いうとおりにやればいいだけか。これならロボットの僕にでもできるぅ～。
高:でも、サルサはロボットのくせに、気分次第でシグナルのいうことを聞かずに、自分の判断でトレードしちゃいそう。それだとシステムトレードとはいわないからな～。
及:それに、信憑性に欠けるシグナルもあるので要注意!機械が過去のデータから導き出したシグナルをきちんと配信していると思っていたら、実は、誰かが適当なシグナルを配信していたっていう話も聞いたことがあるわ。
高:……それって、サルサじゃない?
サ:いくらなんでも、それはヒドイ。
高:ごめん、ごめん、冗談だよ。あと最近では、「(3)自分で投資プログラムを作成して、専用の取引ツールで実行し、自動売買を行う方法」もあるよね。自分でプログラムをつくってしまえば、完全自動売買も可能だよ。
サ:自分で投資プログラム……博士みたいに、投資プログラムに熟知している人であればいいけど、プログラムなんて勉強したことがない僕にとっては、ツライかな。
及:そういう人にとっては、「(4)第三者の販売している投資プログラムを購入して、自分の取引ツールで稼働させる方法」という選択肢もありますよ。私が運営している「システムトレード.com」で提供しているのが、まさにそのようなサービスなの。
高:そうですね、プログラムを自分で構築できない人にとって、第三者の投資プログラムを購入するというのは、選択肢のひとつだね。
サ:じゃ、わざわざ自分で考えなくてもいいんだ。買ってきた投資プログラムを使って、そのまま楽々トレードでいいじゃない?
高:うーん、そうもいかないかな。自分で構築しない分、楽ではあるけれど、第三者が作成したプログラムが機能するかどうかの見極めって難しいんだよ。どんなロジックかがわからない以上、機能するかしないかって、実際の結果でしか判断ができないし。
及:やはり、専門知識をもった人が厳密に評価しないといけないと思うの。そうでないと、適当に作成されたシステムが市場に氾濫してしまう恐れもあるわ。
サ:じゃあ、「システムトレード.com」で売られているシステムを使えば億万長者だ!
及:サルサ、そんなに簡単に億万長者になれると思ったら大間違い。システムトレードって結構、地道に利益を積み上げる手法なんだから。
高:そうだよ。サルサ、目先の利益ばかりに気をとられてはダメだよ。
■システムトレードと裁量取引
及:システムトレードの4パターンのうち、博士はどれが個人投資家に向いていると思いますか?
高:投資経験やプログラムの知識の有無にもよると思うけど、自分の体験からいうと「(1)自分で決めたルール通り、裁量でトレードを行う方法」や「(2)配信されたシグナル通り、手動で売買する方法」は、かなり難しい。自分の性にあっていない、というほうが正しいかな。
及:(1)と(2)は、かなりの精神力が問われるかもしれませんね。私も大学生のときに、アルバイトで貯めたお小遣いで投資をしていましたが、欲に負けて、なかなか自分で決めたルール通りに取引ができなかった苦い記憶があります。
ある日、ロングにしていた「ドル／円」に売りのサインが出たんです。かなり含み益が出ていたし、出かける前に絶対に決済するように玄関に貼紙をしたの。それでも、値動きを見ていたら、もう少し上がるんじゃないかって欲が出て、その貼紙を振り切って出かけてしまった。外出先でチャートを見て愕然としたのを今でも覚えています。日中だけで「ドル／円」は2円以上も下がったのですから。
高:優秀なトレーダーというのは、長年の投資経験から、取引するタイミングが漠然と頭のなかで、ルール化されているものです。だから、そのルールに従いさえすれば、理論上は、裁量でもシステムトレードはできるはず。ただ、人間である以上、そのルールを破ることなく、淡々とトレードを行うというのが難しいんだよね。環境により、トレードの質も変わってくるし。ふだんは頭のなかで合理的に考えられても、ストレスや体調不良などにより、淡々とトレードができなくなることもあるんですよ。
サ:僕はロボットだから、その点大丈夫かな。
及:サルサはロボットだけど、人間以上に感情に流されやすいから心配。すぐ調子にのるしね。そこがサルサの魅力でもあるんだけど。
サ:ほめられてる?けなされてる?
及:ほめてる、ほめてる。
ところで、博士も失敗した経験ってありますか?
高:私の場合、夫婦喧嘩をしたせいで、自分で決めたルールを守れずにトレードをしてしまい、過去に2カ月間、コツコツ積み上げた利益をたった2日間ですべて吹き飛ばしてしまったことがありますね。
サ:ぎゃーー!
たった2日間で2カ月分の利益を!!
及:冷静な博士でもそんなことがあるんだ……。
高:それまでは、自分で決めたルールを守ってトレードをしていたのに、2日間のトレードですべて台なしにしてしまったんですね。体調が悪くなったときにも、自分が決めたルールを守れるとは限らない。あらかじめ決められたルールがあるのであれば、何も人間がやらずに、機械にルールを組み込んで、システムトレードを実施するほうがはるかに合理的でしょう?
サ:確かに、機械に自分のルールに組み込んで取引させれば、四六時中、取引画面の前に張りついている必要もないか。それなら、夜更かしし過ぎてこんなに顔色が悪くなることもないな。なんだか、システムトレードって、最高の取引手法じゃない!
なんで、みんなやらないんだろう?これからはシステムトレードの時代じゃないか!!
及:ほら、またすぐ調子にのるんだから。人それぞれ、得意・不得意があるし、サルサがシステムトレードをやるにしても、もう少し勉強してからのほうがいいんじゃないかな。
高:そうだね。何も知らずに取引するのが一番危険なことだよ。
次回はシステムトレードの注意点について話をするから、自分にシステムトレードが向いているのかどうか、もう少しじっくり考えてみよう。
■博士のワンポイントアドバイス
「システムトレード」をやれば100%儲かる、というのは間違い。
しっかり勉強してから始めよう!
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